Мероприятия и семинары — Московская Биржа. Общие сведения об опционах. Условия опционного контракта.
ПОСМОТРЕТЬ ПОЛНОСТЬЮ ВИДЕОКУРС ДМИТРИЯ ЛЫСЫХ "ТОРГОВЛЯ ОПЦИОНАМИ" МОЖНО ТУТ: . Мы учим Сложному — Просто! Мы учим только на Практике! Что такое бесплатная торговля опционами Free Trade? Когда лучше применять?
Технологии для торговли опционами -зарабатываем на волатильности курс А.Пурнова скачать бесплатно через торрент на нашем портале. ПОСМОТРЕТЬ ПОЛНОСТЬЮ ВИДЕОКУРС ДМИТРИЯ ЛЫСЫХ " ТОРГОВЛЯ ОПЦИОНАМИ " МОЖНО ТУТ. Опционы – единственный биржевой инструмент, с фиксированным риском и . Так же, является организатором первого в России онлайн-марафона по. От простого к сложному"!
Внебиржевые и биржевые опционы. Обязательства и права сторон опционного контракта.
Технологии для торговли опционами-зарабатываем на волатильности. Торговля опционами, от первых шагов, до структурных продуктов. Краткая экскурс в историю опционной торговли в США и России. Перечень торгующихся опционов по видам базового актива и их характеристики. Фьючерсы Опционы Инвестиции Для новичков. Но, например, для торговли фьючерсом на индекс РТС нужно иметь около 11.000 рублей на счету.
Основные термины и понятия. Поставочные и расчетные опционы. Опционы на фьючерсы.
Типы, классы и серии опционов. Стоимость (премия) опциона. Опционы российского срочного рынка (ФОРТС).
Бинарные опционы – высокодоходный и относительно простой. Торговля опционами часто является первым шагом к работе на рынке Форекс или . От простого к сложному.djvu Моррис Грегори - Японские свечи.pdf Найман Э.
Краткая экскурс в историю опционной торговли в США и России. Перечень торгующихся опционов по видам базового актива и их характеристики. Даты экспирации опционов. Промежуточные опционы. Сопоставление оборота и ликвидности по разным опционам. Виды кодировок российских опционов. Организация торговли на ФОРТС по времени и сессиям.
Котировки клирингов. Биржевая и брокерская комиссия для опционов. Затраты по сделкам с опционами. Результат по опциону в зависимости от изменения цены базового актива. Обязательства и права сторон в классическом немаржируемом опционе. График доходности для а) покупателя опциона Call; б) продавца опциона Call; в) покупателя опциона Put; г) продавца опциона Put.
Опционы в деньгах, около и вне денег. Как меняется график доходности для разных страйков. Сравнение классического опциона с позицией по фьючерсу. Маржируемые опционы. Характер расчетов между сторонами в маржируемом опционе. График доходности маржируемого опциона. Сравнение с классическим опционом.
Сравнение с позицией по фьючерсу. Влияние времени на изменение цены опциона и отражение этого на графике. Внутренняя и временная стоимости опционов. Отражение этих величин на графике доходности. График доходности для различных страйков. Принцип вычисления ГО для покупателя и продавца в маржируемом опционе.
Синтетические позиции по опционам и фьючерсам по одному базовому активу. Принцип вычисления ГО для синтетической позиции.
Отображение доходности синтетической позиции на графике. Опционы в Quik. 5. Текущая таблица для опционов в Quik. Удобная форма организации закладок и окон на закладках. Стаканы котировок для опционов. Таблицы позиций и ограничений для опционов. Оптимальный вид графика, отражающего изменение цены опционов.
Особенности выставления заявок и совершения сделок с опционами. Знакомство с сервисами обсчета опционных позиций. Волатильность: историческая и подразумеваемая. Примеры исторической волатильности различных инструментов российского рынка. Как обычно себя ведет график волатильности. Теоретическая цена опциона.
Модель Блэка- Шоулза. Установка параметров опционов и теоретическая цена в Quik.
Ньюансы вычисления теоретической цены на ФОРТС. Примеры для различных инструментов. Дельта или хеджевый коэффициент. Его роль в определении результата по опциону. Дельта на графике доходности опционов. Изменение дельты в зависимости от страйка.
Изменение дельты в зависимости от времени. Изменение гаммы для различных страйков и в зависимости от времени. Временной распад стоимости опциона и характер его протекания.
Выводы относительно пригодности опционов для торговли в зависимости от близости даты экспирации. Влияние волатильности на цену опционов.
Изменение Веги для различных страйков. Греки в таблицах Quik. Греки синтетических позиций. Использование опционов для краткосрочной и среднесрочной направленной торговли. Сопоставление результата по фьючерсу и опционам с различным страйком для небольших движений. Сопоставление результата по фьючерсу и опционам с различным страйком для больших движений.
Основные моменты: ГО, риск, затраты (комиссия+спред), временной распад. Выбор оптимальных страйков для совершения сделок разного масштаба. Роллирование опционов. Нужны ли стопы при торговле опционами.
Влияние временного распада. Открытие и закрытие позиции по опционам с помощью дельта- нейтрализации фьючерсами. Ситуации на рынке, в которых выгодна направленная торговля опционами.
Синтетические позиции по опционам (так называемые . Синтетический опцион. Бычьи и медвежьи спреды. Пропорциональные спреды. Общий принцип построения графика доходности для синтетической позиции. От синтетических позиций к структурным продуктам.
Дельта- нейтральные стратегии. Покупка и продажа волатильности. Ситуации на рынке в которых выгодна покупка волатильности. Ситуации на рынке в которых выгодна продажа волатильности. Подбор синтетической позиции для торговли волатильностью. Торговля на колебаниях с помощью дельта- нейтрального портфеля. Город Москва, Всеволожский переулок дом 2 стр.
Книги по бинарным опционам. Начав изучать опционы уже месяца 4 назад, поначалу столкнулся с тем, что российские издательства не очень то охотно издают книги по опционам. Соответственно, каждый трейдер, который поставил перед собой цель изучить производные инструменты и научиться торговать опционами, неизбежно сталкивается с нехваткой качественной и необходимой ему информации. Информации, которая была бы представлена опытным профессионалом и рассказана им доступным и понятным языком для каждого, кто открывает его книгу. Например, если пройти в онлайн магазин Amazon и ввести в поисковой запрос Options, то система выдает свыше 2. В Соединенных Штатах на книжных полках и в онлайн продажах в книжных интернет магазинах доступны сотни книг по опционной торговле – и полное руководство по продажам опционов, торговля фондовыми опционами, дейтрейдинг опционами, а также различные книги по стратегиям торговли волатильностью, хеджированию с использованием фьючерссов, опционов и ETN на индекс волатильности VIX.
Естественно, сегодня есть возможность и для российского читателя покупать книги на Amazon, но здесь встает проблема уже иного рода – не каждый знает английский язык или уровень знаний не настолько высок, чтобы прочесть и понять на английском про деривативы. Поэтому, в этом материале я просто поделюсь тем, что имеет сегодня российский читатель – лучшие книги по опционам, изданные на русском языке и доступные каждому, кто хочет посвятить свое время изучению этой темы. Каждую книгу по опционам вы можете скачать бесплатно. Информация из книг про Форекс поможет вам развивать трейдерские навыки, способности и умения самоконтроля и управления капиталом.
А так же эти книги помогут вам торговать бинарными опционами, не доводя ваш депозит до слива. Старт на бинарных опционах.
Лучшие книги по опционам. Saxo. Bank Валютные опционы Saxobank. Valyutnye. opciony. Основные стратегии Хеджирование позиций на рынке спот Волатильность Введение в греческие буквы Управление портфелем опционов Маржинальные требования по валютным опционам Вопросы. Томсетт М. С. Спекулянтам опционы позволяют получить максимально возможный финансовый рычаг, а консервативные инвесторы могут осуществлять хеджирование своего портфеля и контролировать риск вложений.
Книга Майкла Томсетта ориентирована, прежде всего, на начинающих в области опционной торговли. Она написана доступным языком, и в ней практически нет математических формул. В то же время, книга окажется полезной и профессиональным трейдерам, так как она является прекрасным справочником по опционным стратегиям. Буренин А. Н. Книга представляет собой новый шаг в дальнейшем освещении малоизученных и потому пока еще сложных вопросов, связанных операциями над ценными бумагами. Один из разделов посвящен описанию организации фьючерсной торговли на Московской товарной бирже, хорошо знакомой автору на практике.
Пособие во многих разделах содержит конкретные примеры и расчеты, что дает дополнительные возможности для более глубокого понимания проблем. В условиях быстрого развития рынка ценных бумаг в России, рассматриваемая в учебном пособии проблематика становится обязательным элементом подготовки студентов и на экономических факультетах, и, тем более, в школах бизнеса. Книга предназначена как для учащихся, так и для специалистов, особенно, для практиков. Лоуренс Макмиллан. Язык русский. Это вторая изданная книга по опционам в России, автором которой вновь выступает Лоуренс Макмиллан.
Макмиллан об опционах – это не новая версия предыдущей книги. Это новая книга, которая рассказывает о мире торговли этими производными инструментами со множеством примеров из биржевой деятельности различных трейдеров и самого автора.
Как сам автор говорит, книга не адресована начинающим, но тем не менее в ней содержится вся терминология и раскрываются множество секретов успешной и прибыльной опционной торговли фьючерсами, акциями и индексами. Книга не дает полного описания различных стратегий торговли. Здесь вы не найдете различные расчеты точек безубыточности, более подробного обсуждения ведения опционных позиций. Макмиллан ставит своей целью сделать свою работу более полезной с практической, а не теоретической точек зрения. Книга, которая могла бы стать полезной и интересной уже практикующим, более опытным игрокам на американских биржевых площадках. Лоуренс Макмиллан. Язык русский. Наверное, книгу Макмиллана Опционы, как стратегическое инвестирование (Options as a Strategic Investment) можно назвать библией опционов, энциклопедией по опционной торговле.
Среди изданных книг по опционам на русском языке работу Макмиллана по праву можно назвать лучшей. На более чем 1. 00.
Лоуренсу Макмиллану (Lawrence Mc. Millan), как опытному торговцу с более чем уже 3. Наверное, Опционы Макмиллана – это та, книга с которой должен начинать изучать опционы каждый трейдер и/или инвестор.
Кевин Коннолли. Третья книга в нашем сборнике знакомит читателей со стратегией, которая позволяет зарабатывать посредством покупки и продажи волатильности. Научным редактором этого издания выступил Михаил Чекулаев, который также является автором ряда книг и множества статей по опционному трейдингу. Покупка и продажа волатильности – это стратегия для уже более опытных трейдеров, которые ищут для себя пути нового применения опционных контрактов и базовых активов. Пути, которые позволили бы зарабатывать деньги на бирже. Автор книги Кевин Коннолли постарался объяснить об этой торговой стратегии доступным языком без применения сложных математических методов и различных формул. Саймон Вайн. Выпускник Школы бизнеса Колумбийского университета, управляющий директор Альфа Банка Саймон Вайн в своей книги Опционы. Полный курс для профессионалов рассказывает о возможностях применения опционов и других производных инструментов на финансовых рынках.
Несмотря на то, что книга рассчитана в первую очередь на опытных трейдеров и инвесторов, она также будет интересна и полезна для прочтения и начинающими. Важной особенностью этой книги является наличие после каждой главы теоретических упражнений с вопросами и различными тестами, на которые далее даются ответы. Это позволит читателю лучше усваивать пройденный материал и закреплять изученное для последующего успешного применения в реальной торговле. Михаил Чекулаев. Автор книги обладает многолетним опытом работы на финансовых рынках, в том числе в торговле опционами, построении различных структурированных продуктов и анализе рисков. Книга Чекулаева охватывает все стороны опционного трейдинга, рассматриваются различные стратегии и методы анализа. Рассчитана как на новичков, так и профессионалов рынка.
Написана доступным и понятным языком. В общем, если хотите знать Что такое опционы, то она обязательна к прочтению!
Джон Халл. Профессор по производным инструментам и рынкам, а также по риск менеджменту Джон Халл знакомит читателей с рынком опционов, фьючерсов и других инструментов. Первое издание этой книги охватывало всего 1. Шестое издание уже написано на 1. Эта книга, несомненно, также может претендовать на роль энциклопедии по деривативам! Книга охватывает как теоретические, так и практические знания, начиная от таких понятий как опционы, фьючерсы, какие бывает рынки и трейдеры, заканчивая рассмотрением различных стратегий торговли на основе форвардных контрактов, свопов и других инструментов срочных рынков. В книге также рассматриваются модели ценообразования опционов, греки, улыбки волатильности и многое другое.
Михаил Чекулаев. Еще одна книга Михаила Чекулаева, посвященная теме риск менеджмента и оценке рисков при торговле опционами и другими инструментами. Система управления рисками и управление капиталом – одна из важнейших задач любого трейдера и инвестора в независимости от уровня опыта и теоретических или практических знаний. Способность находить баланс между прибылью и риском – то, что отличает успешных и прибыльных игроков на рынке. Рассказывается о различных стратегиях волатильности, методах ее анализа и использования в реальных торгах. Шелдон Натенберг. В своей книге по опционам Натенберг рассматривает различные стратегии торговли, как они работают и как могут с максимальной пользой и прибылью для трейдера использоваться на сегодняшних волатильных рынках акций и фьючерсов.
Книга дает максимум полезной и необходимой информации для частных трейдеров и сотрудников инвестиционных и брокерских компаний. М. Томсетт. Книга для начинающих опционщиков.
Рассчитана больше на инвесторов в акции, нежели для трейдеров, целью которых является профессиональная торговля и построение различных опционных комбинаций, стратегий.